Beste wiskundigen.
Ik ben Jesse en ik trade cryptocurrencies zo nu en dan.
Ik ben beter in statistiek dan in wiskunde, vandaar mijn vraag.
Ik trade veel Cryptocurrencies, ken je misschien wel? en maak daarvoor gebruik van een tradingbot (die scant de markt) zelf plaats ik dan een order om een munt (in dit geval crypto) te kopen of te verkopen.
Wat ik in dit voorbeeld doe, bij weerstand ga ik short (speculeren op koersdaling) andersom kan ook natuurlijk.
Ik krijg dan meldingen van die scanner.
https://www.tradingview.com/x/7e1gDmGp/
je ziet dus dat de koers erna daalde.
Ik heb echter in deze casus het zogenaamde shorten verder uitgediept, en heb veel meldingen van deze tradingbot geanalyseerd (die scant de markt en geeft een melding wanneer een munt bij resistance is. (dat is handmatig niet bij te houden) maar daardoor kan je dus wel effectief handelen.
Al helemaal omdat ik heb ontdekt dat de prijs doorgaans stopt bij resistance.
Ik zeg doorgaans, want dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, soms stijgt de prijs gewoon nog enkele tientallen procenten. (dat wil je niet want dan is je verlies te groot) hiervoor gebruik je een stop loss, je wil nooit meer verliezen dan dat je in andere trades weer goed kan maken, je verkoopt je positie dan dus met verlies, maar als je dat niet doet, verlies je nog meer.
Waar ben ik nu naar op zoek, het ‘perfecte’ gemiddelde om mijn verlies te stoppen, een zogenaamde stop loss.
Ik heb het volgende ontdekt.
Van de 243 meldingen is het zo dat 50% (ongeveer 125 meldingen) niet meer dan 3% stijgt na de melding.
Gemiddelde daling is ongeveer 8% (dat kan dus 3 % daling tot wel 20% zijn, dat weet je nooit van tevoren, 3%winst (in dit geval door een daling) haal je bijna altijd wel, 20% is zeldzaam)
Bij 50% kans en je SL op 3% zetten, is niet zo effectief lijkt mij, want dan moet je uitgaan van tenminste 5% rendement als je ‘goed’ zit, immers als je de andere 50% 3% verlies maakt, verdien je netto niets.
Bij een stijging (tot 5% zit je volgens mijn gegevens al op 67% van de gevallen dat je goed zit) zou je in 67% van de gevallen tot 8% winst kunnen maken
Bij 7% zit je in 77% van de gevallen goed (en kan je een rendement maken van 8%)
En bij 11% wordt het succes nog groter 83%
Wat is nu, bij een gelijkblijvend gemiddelde daling, (in dit geval winstpercentage van 8% de beste reward ratio.
Hoe hoger je de SL zet hoe meer verlies je dus moet goedmaken bij de volgende trade., bij 5% verlies je dus 5% van je inzet (van 100 blijft er nog 95 over) bij 11% SL ben je 11 euro kwijt)
Is het beste antwoord dan gewoon SL op 8% zetten? Gemiddeld rendement is dan ook 8%, maar de kans op dat rendement is met 75% wel groter dan 50% (waardoor je dus winst maakt)
Een andere factor is, dat je winsten kan compounden, je winst wordt steeds groter, echter verlies je dan neemt je winst af (maar wel steeds met iets minder) Het idee is dus dat je 4 x 8% winst maakt en dan 1 keer verlies. (maar dat kan ook 3 x verlies en 9 x winst achter elkaar zijn.
Is daar een formule voor, of makkelijk uit te rekenen? Startbedrag is bijvoorbeeld 100 euro. (of is het gewoon 100 x 1,06 (75% van 1,08 is 1,06)?